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PRODUKT - Funktionen



Derivate

Derivate sind auf die Absicherung von Risiken ausgelegt und werden ausserdem eingesetzt, um bestimmte Anlagestrategien umzusetzen, bei denen die Benutzer exakt die Risiko- und Performancewünsche angeben können, die in einem individuellen zeitlichen Rahmen erzielt werden sollen.
Die erzielte Hebelwirkung kann die Höhe des eingesetzten Kapitals optimieren, damit diese Ergebnisse erreicht werden.

OLYMPIC Banking System unterstützt eine breite Palette von Derivaten mit verschiedenen Basiswerten, einschliesslich kotierte und ausserbörslich gehandelte Produkte, Termingeschäfte und Optionen.

Folgende Produkte werden u. a. abgedeckt:

  • Termingeschäfte (Futures und Forwards) und Swaps:
    • Aktienindex und Zinssatz: Forward Rate Agreements, Zinsswaps (fest/variabel, variabel/variabel, fest/fest, Cross Currency Swaps)
    • Währung (Devisentermingeschäfte, langfristige Devisengeschäfte, Non-deliverable Forwards)
    • Wertschriften, Indizes und Rohstoffe
  • Optionsgeschäfte (amerikanische, europäische und Bermuda-Optionen):
    • Währung (Vanilla, Single Barrier, Double Barrier, binäre Optionen, Dual Currency Deposit)
    • Wertschriften und Indizes

OLYMPIC Banking System unterstützt die gesamte Verwaltung von Transaktionen, von der Eröffnung einer ersten Position bis zur Abwicklung des Geschäfts.
Es unterstützt alle Ereignisse in Bezug auf die Laufzeit von Kontrakten, die Verarbeitung von Margin Calls, die Ausübung, Abtretung oder den Verzicht auf ein Geschäft und sogar die Generierung von zugrunde liegenden Wertschriftengeschäften bei der Ausübung einer Option.

Echtzeit-Abfragen von Kontraktpositionen sind möglich, entweder direkt oder über die Funktion zur Portfolioanalyse, mit unmittelbarem Zugang zu detaillierten Eigenschaften von Kontrakten, einer Transaktionshistorie und Angaben zu Buchungseinträgen.

OLYMPIC Banking System unterstützt insbesondere folgende Funktionen:

    • Verwaltung der Kontrakteigenschaften
    • Eröffnung von Positionen für Optionen, wo nötig mit Blockierungsmöglichkeit für Absicherungsgeschäfte, und Berechnung der Anfangsmarge für Futures
    • Buchung von Transaktionen und ausserbilanzlichen Verbindlichkeiten
    • Echtzeit-Positionsführung
    • Marktwertneubewertungen von Positionen
    • Berechnung von Sicherungsgeschäften und Verfolgung von Margin Calls
    • Aufstellung der Fälligkeitstermine von Kontrakten
    • Schliessen von Positionen und Generierung von Zahlungsbewegungen
    • Ausübung von Kontrakten und Generierung der zugrunde liegenden Aufträge

OLYMPIC Banking System verarbeitet automatisch laufzeitbezogene Ereignisse von Kontrakten und erleichtert somit die Arbeit des Middleoffice-Teams der Bank.

Beispielsweise verfügt das System über eine Funktion zur Batch-Verarbeitung und Ausübung von einfachen gehaltenen Währungsoptionen (z. B. Vanilla) bei Fälligkeit, bei denen der Ausübungspreis im Geld ist.
Wenn Termingeschäfte mit einer Währungsoption (Dual Currency Deposit) fällig werden, kann OLYMPIC Banking System die Kontrakte ebenfalls automatisch abwickeln und die enthaltenen Währungsoptionen ausüben oder nicht ausüben, gemäss den Kursschwankungen der beiden Währungen.

Wird ein Non-deliverable Forward fällig, wickelt das System das Devisentermingeschäft (oder den Swap) in gleicher Weise zum festen Preis ab und generiert gleichzeitig die gegenläufige Kassadevisentransaktion.

Zur weiteren Effizienzsteigerung der Produktivität ermöglicht OLYMPIC Banking System der Bank ausserdem, SWIFT-Meldungen mit ihren verschiedenen Korrespondenten zu verarbeiten und ihre Transaktionen gemäss den gewünschten Abläufen abzuwickeln, indem alle nötigen Kontroll- und Genehmigungsetappen integriert werden. 

Als vollintegrierte Bankenlösung erlaubt OLYMPIC Banking System der Bank, all ihre Derivatgeschäfte mit den Aktivitäten, die sich direkt auf die Basiswerte beziehen, in einer einmaligen und homogenen Umgebung zu gruppieren (zins-, wertschriften- oder währungsbezog ene Produkte).

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