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Portfoliomanagement

OLYMPIC Banking System bietet ein spezielles Frontoffice-Modul für Portfoliomanager an, das diesen ermöglicht, die Entscheidungsfindung und das Generieren von Transaktionen in einer intuitiven browserbasierten Umgebung auszuführen. Da dieses Modul eine Komponente von OLYMPIC Banking System ist, profitieren Portfoliomanager von den operativen und Entscheidungsfindungsfunktionen des gesamten Systems. So wird eine vollautomatisierte Echtzeit-Datenverarbeitung erreicht. Portfoliomanagern stehen umfangreiche Funktionen zur Verfügung, um eine bestmögliche Abstimmung der Bankstrategien und der Kundentransaktionsflüsse zu erzielen.

Die Portfoliomanagement-Lösung von OLYMPIC bietet die erforderliche Funktionalität zur Erbringung hochwertiger Mehrwert-Leistungen für anspruchsvolle Kunden sowie einen benutzerfreundlichen Zugang zu Daten und verwandten Informationen wie z. B. grafischen Darstellungen von Portfolios, die die Bank mit konfigurierbaren Bildschirmen definieren kann.

Hauptfunktionen:

  • Benutzerfreundliche Konfiguration von Modellen, Benchmarks und Empfehlungen
  • Direkte Integration in das Auftragsbuch – Echtzeit-Aktualisierung der Daten
  • Einfache Integration mit anderen Datenanbietern
  • Performance-Berechnung (TWR/MWR-IRR – zuzüglich/abzüglich Gebühren)
  • Performance-Attribution
  • Performancebeitrag – Segmentierung
  • (Composite) Benchmarking
  • Beschränkungen und Limiten
  • Risikomanagement (absolutes und relatives Risiko)
  • Risikoansichten
  • Ereignisbezogene Auswirkung von Simulationsszenarien
  • Liquiditätsrisikoszenarien
  • Aktienauswahl (Bottom-up)
  • Portfolioangleichung an die Strategie (Top-down)
  • Berichterstattung zur Portfoliobewertung
  • Von der Bank festgelegte Strategien zur Portfoliostrukturierung
  • Taktische Strukturierungen (Modellportfolios)
  • Kundenanweisungen und -beschränkungen
  • Portfolioklassifizierung
  • Rebalancinganalyse
  • Automatisierte Auftragsgenerierung
  • Composite Management

Die OLYMPIC-Lösung zur Definition und Modellierung der Portfoliostrukturierung ermöglicht unterschiedliche Strategietypen: Standard (eine bis mehrere Achsen), Core-Satellite, zentralisiert. Dank der intuitiven Verwaltung kann die Strukturierung der Anlagestrategie an die Entwicklung der Märkte oder die neuen Anforderungen des Investitionsausschusses angepasst werden. Da die Abweichung des Portfolios gegenüber dem Modell (oder anderen Modellen zu Simulationszwecken) hervorgehoben wird, kann der Portfoliomanager das Rebalancing einleiten, um die Anlagen an die Strategie anzugleichen.

Die Performance-Analyselösung von OLYMPIC unterstützt die Berechnungsstandards GIPS (Global Investment Performance Standards) des CFA Institute (vormals AIMR).

  • Berechnungsverfahren: OLYMPIC unterstützt die echte zeitgewichtete Performance-Berechnung und die zeitgewichtete modifizierte Berechnung nach Dietz und erfüllt damit die AIMR/SPPS-Anforderungen.
  • Berechnungsebene: Positions- oder Kunden-/Portfolioebene. Daher kann OLYMPIC die Performance für mehrere Portfolios berechnen.
  • Berechnungsfrequenz: täglich, wöchentlich, monatlich, vierteljährlich, jährlich.

OLYMPIC ermöglicht die Ermittlung des absoluten bzw. des Gesamtrisikos (Volatilität), indem es die vom Durchschnitt abweichenden Erträge berechnet. Standard-, Semi- und Negativabweichungen sind ebenfalls im System verfügbar.

OLYMPIC gibt auch das relative Risiko von Anlagerenditen im Vergleich mit Benchmark-Renditen und risikofreien Marktrenditen (Zahlen und Diagramme) an. Es werden spezifische Informationen und Statistiken berechnet, wie etwa Kovarianz, Beta, Alpha und Tracking Error. So wird ein aktives Management ermöglicht.

PortfolioManagement Portfolio-Strukturierung Risikomanagement
  • Portfoliodarstellung
  • Performance/Benchmark
  • Dynamische Benchmark-Konstruktion
  • Reporting
  • Vermögensaufteilung
  • Einschränkungen und Limiten
  • Rebalancinganalyse
  • Auftragsgenerierung
  • Portfolio-Risikomanagement
  • Quantitatives/qualitatives Risiko
  • Simulationsszenarien

Portfoliomanagement - OLYMPIC Banking System bietet ein spezielles Frontoffice-Modul für Portfoliomanager an