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PRODUIT - Fonctionnalités



Produits dérivés

Conçus pour couvrir des risques, les produits dérivés sont également utilisés pour mettre en œuvre des stratégies d'investissements ciblés qui dosent précisément les niveaux de risque et de performance recherchés dans un horizon de temps défini.
Les effets de levier qu'ils procurent, permettent d'optimiser le volume de capitaux engagés pour atteindre ces résultats.

OLYMPIC Banking System traite une large panoplie de produits dérivés sur différents sous-jacents, qu'il s'agisse de produits listés ou de gré à gré, de contrat à terme ou optionnels.
Il couvre notamment les instruments suivants :

  • Les contrats à terme (futures et forward) et les swaps :
    • sur indice et sur taux d'intérêts : Forward Rates Agreement, Swaps de taux (fixe/variable, variable/variable, fixe/fixe, Cross Currency Swaps),
    • sur devises (Forward eXange Agreement, Long Term Forex agreement, Non Deliverable Forward),
    • sur titres, sur indices et sur matières premières.
  • Les contrats d'options (américaines, européennes, bermudes) :
    • sur devises (Vanilla, à barrières simples, à double barrière, binaires, dual currency deposit),
    • sur titres et sur indices.

OLYMPIC Banking System prend en charge toute la gestion des opérations depuis l'ouverture d'une position initiale jusqu'au dénouement des contrats.
Il gère l'ensemble des événements liés à la vie des contrats, tels que les calculs d'appels de marge, les exercices, assignations ou abandons de contrat ou encore, la génération des transactions portant sur le sous-jacent lors de l'exercice d'un contrat.

Les positions des contrats sont consultables en temps réel directement ou au travers de l'analyse de portefeuilles, avec l'accès immédiat aux caractéristiques détaillées des contrats, à l'historique des opérations et au détail des écritures comptables.

OLYMPIC Banking System couvre notamment les fonctions suivantes :

    • Gestion des caractéristiques des contrats,
    • Ouverture de position avec le blocage éventuel de la couverture pour les options et le calcul de la marge initiale pour les futures,
    • Comptabilisation des opérations et de l'engagement hors-bilan,
    • Tenue des positions en temps réel,
    • Réévaluation des positions en Mark to Market,
    • Calcul des couvertures et suivi des appels de marges,
    • Echéancier des maturités des contrats,
    • Clôture de position avec la production des mouvements espèces,
    • Exercice des contrats avec la génération éventuelle d'ordre sur le sous-jacent.

OLYMPIC Banking System dispose d'automatismes pour traiter certains événements liés au cycle de vie des contrats et faciliter ainsi le travail des équipes Middle-Office de la Banque.

A titre d'exemple, il dispose d'une fonction permettant d''exercer en masse les options de change simples détenues (type Vanilla) qui arrivent à échéance et dont le strike est dans la monnaie.
Il peut également, à l'échéance d'un contrat de type dépôt à terme avec option de change (Dual Currency Deposit) procéder automatiquement à la liquidation du contrat de dépôt avec, selon l'évolution du cours de change entre les deux devises, abandon ou exercice de l'option de change incorporée.
De la même façon, à l'échéance d'un contrat Non Deliverable Forward, le système va procéder à la liquidation de l'opération de change à terme (ou du swap) au cours fixé et générer simultanément l'opération de change inverse sur le spot.

Dans le même souci de productivité, OLYMPIC Banking System permettra à la Banque de traiter les messages SWIFT avec ses différents correspondants et d'ordonnancer ses opérations selon les processus voulus en intégrant toutes les étapes de contrôle et de validation souhaitées.

Produit intégré, OLYMPIC Banking System permet à la Banque de regrouper dans un environnement unique et homogène son activité sur les dérivés avec celles portant directement sur les sous- jacents, qu'ils s'agissent de produits de taux, de titres ou de devises.

Produits dérivés - OLYMPIC Banking System