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PRODUIT - Fonctionnalités



Gestion de portefeuilles

OLYMPIC Banking System offre un module front-office dédié aux gestionnaires de portefeuilles, leur permettant de réaliser toute prise de décision et toute génération opérationnelle dans un environnement intuitif basé sur un navigateur. Ce module est un composant natif d'OLYMPIC Banking System, les gestionnaires de portefeuilles bénéficient de l'ensemble des possibilités opérationnelles et de prise de décision du système, permettant ainsi un véritable traitement de bout en bout et en temps réel. Les gestionnaires de portefeuilles disposent d'un grand nombre de capacités fonctionnelles, afin de tirer profit des stratégies de la banque et des flux transactionnels du client.

Le module Gestion de Portefeuilles d'OLYMPIC offre toutes les fonctionnalités requises pour des services à haute valeur ajoutée à une clientèle exigeante, ainsi qu'un accès convivial aux données et informations liées, telles que les affichages de portefeuilles que la banque peut définir en utilisant des écrans configurables.

Principales caractéristiques :

  • Configuration conviviale de modèles, benchmarks et recommandations
  • Directement intégrée au carnet d'ordres – données mises à jour en temps réel
  • Facilité d'intégration avec d'autres fournisseurs de données
  • Calcul de la performance (TWR/MWR-IRR– frais bruts/nets)
  • Attribution de la performance
  • Contribution de la performance – segmentation
  • Benchmarks (composite)
  • Restrictions et limites
  • Gestion du risque (risque absolu et relatif)
  • Vues du risque
  • Impact dicté par des événements de scénarii de simulation
  • Scénarii de risque de liquidité
  • Sélection de valeurs (ascendante)
  • Alignement de portefeuille avec stratégie (descendant)
  • Rapport d'évaluation du portefeuille
  • Stratégies de répartition d'actifs définies par la banque
  • Répartitions tactiques (portefeuilles modèle)
  • Instructions et contraintes client
  • Classification du portefeuille
  • Analyse de rééquilibrage
  • Génération d'ordre automatisée
  • Gestion composite

La solution de modélisation et de définition de la répartition d'actifs d'OLYMPIC Banking System gère divers types de stratégies : standard (1 à plusieurs axes), central/satellite, centralisé. Intuitive à gérer, la répartition de la stratégie d'investissement peut être adaptée à l'évolution des marchés ou aux nouvelles exigences du comité d'investissement. Etant donné que l'écart du portefeuille par rapport au modèle (ou à d'autres modèles pour simulation) est mis en évidence, le gestionnaire de portefeuilles a la possibilité de lancer le rééquilibrage pour réaligner les investissements sur la stratégie.

La solution d'analyse de la performance OLYMPIC Banking System fournit des normes de calcul CFA (ex. AIMR) /GIPS (Global Investment Performance Standards).

  • Méthode de calcul. OLYMPIC Banking System permet le calcul de la performance d'un portefeuille sans prise en compte des entrées et sorties de capitaux au cours de la période d'évaluation (TTWR) et la performance pondérée sur le temps (TWR) selon la méthode Dietz modifiée étant donné qu'il remplit les exigences AIMR/SPPS.
  • Niveau de calcul. Niveau portefeuille/client ou position. OLYMPIC Banking System est capable de calculer la performance pour plusieurs portefeuilles.
  • Fréquence de calcul (journalière, hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle, annuelle).

OLYMPIC Banking System indique le risque absolu/total (volatilité) en mesurant l'écart de la performance par rapport à la moyenne. Les écarts standards, les semi-écarts et les écarts négatifs sont également disponibles.

OLYMPIC Banking System indique également le risque relatif à la performance d'un instrument par rapport à la performance benchmark et à la performance du marché sans risque (chiffres et tableaux). Les statistiques et informations spécifiques sont calculées. Parmi elles : covariance, Beta, Alpha, indicateur de déviation permettant une gestion active.

Gestion de portefeuilles ASSET ALLOCATION RISK MANAGEMENT
  • Affichage de portefeuille
  • Performance/Benchmark
  • Construction dynamique du benchmark
  • Reporting
  • Allocation d'actifs
  • Contraintes et limites
  • Analyse de l'alignement
  • Génération des ordres
  • Gestion du risque de portefeuille
  • Risque quantitatif / qualitatif
  • Scénario "What if"

Gestion de portefeuilles - OLYMPIC Banking System offre un module front-office dédié aux gestionnaires de portefeuilles