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PRODOTTO - Funzioni



Derivati

Concepiti per coprire dei rischi, i prodotti derivati vengono anche utilizzati per mettere in opera strategie d'investimento mirate in grado di dosare con precisione i livelli di rischio e di rendita desiderati, da raggiungere entro un orizzonte di tempo definito individualmente.
Gli effetti leva che si producono consentono di ottimizzare il volume dei capitali impiegati per realizzare tali risultati.

OLYMPIC Banking System supporta un'ampia gamma di derivati su vari sottostanti, inclusi prodotti quotati e non quotati in Borsa, forward e opzioni.

In particolare, è compreso quanto segue:

  • contratti a termine (future e forward) e swap:
    • su indici azionari e tassi di interesse: Forward Rates Agreement, swap di tassi (fisso/variabile, variabile/variabile, fisso/fisso, cross currency swap)
    • su valute (Forward eXchange Agreement, Long Term Forex agreement, Non Deliverable Forward)
    • su titoli, indici e materie prime.
  • contratti d'opzione (americani, europei e Bermuda):
    • su valute (plain vanilla, con barriera singola, con doppia barriera, binarie, dual currency deposit)
    • su titoli e indici.

OLYMPIC Banking System si assume l'intera gestione delle transazioni, dall'apertura di una posizione iniziale fino alla liquidazione del contratto.
Supporta tutti gli eventi relativi alla vita dei contratti, quali p.es. i calcoli dei richiami di margine, gli esercizi, le assegnazioni e gli abbandoni di contratti e anche la generazione di transazioni sottostanti all'esercizio di un contratto.

Le posizioni dei contratti sono consultabili direttamente in tempo reale o attraverso l'analisi dei portafogli, con accesso immediato alle caratteristiche dettagliate dei contratti, allo storico delle transazioni e ai dettagli delle scritture contabili.

OLYMPIC Banking System supporta in particolare le seguenti funzioni:

  • gestione delle caratteristiche dei contratti
  • apertura di posizioni con l'eventuale blocco della copertura per le opzioni e il calcolo del margine iniziale per i future
  • contabilizzazione delle transazioni e passività fuori bilancio
  • registrazione e aggiornamento delle posizioni in tempo reale
  • valutazione «mark-to-market» delle posizioni
  • calcolo delle coperture e tracciabilità dei richiami di margine
  • pianificazione delle date di maturazione dei contratti
  • chiusura delle posizioni e generazione di movimenti di cassa
  • esercizio dei contratti e generazione di ordini sottostanti.

OLYMPIC Banking System elabora automaticamente gli eventi relativi alla vita dei contratti, agevolando così il lavoro del personale del Middle Office della banca.

Il sistema offre per esempio una funzione per esercitare in massa delle opzioni semplici su cambi (p.es. plain vanilla) detenute che arrivano a scadenza e in cui il prezzo di esercizio è «in the money».
Allo stesso modo alla scadenza di un contratto di tipo deposito a termine con un'opzione su cambio (Dual Currency Deposit) OLYMPIC Banking System può procedere automaticamente alla liquidazione e all'abbandono oppure all'esercizio dell'opzione su cambio incorporata, a seconda dell'andamento del corso del cambio tra le due valute.

Analogamente, alla scadenza di un contratto a termine senza consegna (Non Deliverable Forward), il sistema procede alla liquidazione dell'operazione di cambio a termine (o swap) al tasso fissato e genera contemporaneamente l'operazione di cambio inversa a pronti.

Sempre tenendo conto della produttività, OLYMPIC Banking System consentirà alla banca di trattare i messaggi SWIFT con i suoi diversi corrispondenti e di ordinare le sue operazioni in base alla procedura desiderata, integrando tutte le tappe di controllo e di validazione previste. Il prodotto integrato OLYMPIC Banking System, consente alla banca di raggruppare in un ambiente unico e omogeneo la sua attività sui derivati con i suoi relativi sottostanti, siano essi prodotti di tasso, di titoli o di divise.

Derivati - OLYMPIC Banking System