sistema informativo bancario integrato banking system gestione patrimoniale privata
The leading banking software by

PRODOTTO - Funzioni



gestione dei portafogli

OLYMPIC Banking System offre un modulo front-office dedicato ai gestori di portafogli che consente loro di prendere decisioni e generare transazioni in un ambiente intuitivo basato sul browser. Poiché questo modulo è un componente di OLYMPIC Banking System, i gestori dei portafogli si avvalgono dei vantaggi derivanti dalle possibilità operative e decisionali dell'intero sistema, rendendo così possibile un'elaborazione completamente automatizzata delle operazioni in tempo reale. I gestori di portafogli hanno a disposizione una vasta gamma di funzioni per trarre vantaggio dalle strategie della banca e dai flussi di transazioni dei clienti.

La soluzione di gestione dei portafogli di OLYMPIC Banking System offre tutte le funzioni necessarie per fornire a clienti esigenti servizi con un elevato valore aggiunto e un accesso a misura di utente ai dati e alle informazioni correlate, come p.es. la visualizzazione dei portafogli che la banca può definire utilizzando schermate composite configurabili.

Caratteristiche principali:

  • Configurazione user-friendly di modelli, benchmark e raccomandazioni
  • Integrazione diretta nel registro degli ordini con aggiornamento dei dati in tempo reale
  • Facilità di integrazione con altri fornitori di dati
  • Calcolo della performance (TWR/MWR-IRR, commissioni lorde/nette)
  • Attribuzione della performance
  • Contribuzione della performance, segmentazione
  • Benchmark (compositi)
  • Restrizioni e limiti
  • Gestione del rischio (assoluto e relativo)
  • Visualizzazioni del rischio
  • Impatto legato ad eventi con simulazione di scenari ipotetici
  • Scenari del rischio di liquidità
  • Selezione dei valori (ascendente)
  • Allineamento del portafoglio alla strategia (discendente)
  • Rapporto di valutazione del portafoglio
  • Strategie di distribuzione dei fondi disponibili definite dalla banca
  • Distribuzioni tattiche (portafogli modello)
  • Istruzioni e vincoli cliente
  • Classificazione del portafoglio
  • Analisi di ribilanciamento
  • Generazione automatica di ordini
  • Gestione mista

La soluzione di modellamento e definizione della distribuzione dei fondi disponibili di OLYMPIC Banking System gestisce vari tipi di strategia: standard (da 1 a più assi), core-satellite, centralizzata. Di gestione intuitiva, la distribuzione della strategia di investimento è adattabile all'andamento dei mercati o ai nuovi requisiti del comitato di investimenti. Poiché l'eventuale deviazione del portafoglio rispetto al modello (o altri modelli a scopo di simulazione) viene segnalata, il gestore del portafoglio può eseguire un ribilanciamento per riallineare gli investimenti alla strategia.

La soluzione di analisi della performance di OLYMPIC Banking System offre standard di calcolo CFA (vale a dire AIMR) / GIPS (Global Investment Performance Standards).

  • Metodo di calcolo. La soluzione di OLYMPIC Banking System fornisce calcoli sulla base del metodo Dietz modificato TTWR e TWR conformi ai requisiti AIMR/SPPS.
  • Livello di calcolo. Posizione o livello di portafoglio / cliente. In questo modo OLYMPIC Banking System è in grado di calcolare la performance di diversi portafogli.
  • Frequenza di calcolo (quotidianamente, settimanalmente, mensilmente, trimestralmente, annualmente).

OLYMPIC Banking System indica il rischio assoluto/totale (volatilità) misurando lo scarto della performance rispetto alla media. Nel sistema sono anche disponibili scostamenti standard, parziali e negativi.

OLYMPIC Banking System indica anche il rischio relativo alla performance di uno strumento rispetto alla performance benchmark e alla performance del mercato senza rischio (cifre e tabelle). Vengono calcolate informazioni e statistiche specifiche tra cui covarianza, Beta, Alpha, indicatore di deviazione, permettendo così una gestione attiva.

 

gestione dei portafogli ASSET ALLOCATION gestione del rischio
  • Visualizzazione portafoglio
  • Performance/benchmark
  • Costruzione dinamica del benchmark
  • Reporting
  • Distribuzione degli attivi
  • Limiti e vincoli
  • Analisi di ribilanciamento
  • Generazione di ordini
  • Gestione del rischio di portafoglio
  • Rischio quantitative/qualitativo
  • Simulazione di scenari ipotetici

Gestione del portafoglio - OLYMPIC Banking System offre un modulo di front-office per i gestori di portafoglio